金融市场计量经济学
The econometrics of financial markets
John Y. Campbell · 初版 1997 年
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这本研究生层级的教材专为博士生、高阶 MBA 学生以及对金融建模计量经济学感兴趣的业界专业人士编写。全书涵盖了实证金融学的完整范畴，包括资产收益的可预测性、随机游走假说的检验、证券市场微观结构、事件分析法、Capital Asset Pricing Model 和 Arbitrage Pricing Theory、利率期限结构、动态经济均衡模型，以及 ARCH、神经网络、统计分形和混沌等非线性金融模型
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我觉得很不错的有几本可以看看：1.）《金融市场计量经济学》（The Econometrics of Financial Markets，作者 Campbell、Lo、MacKinlay），2.）《时间序列分析》（Time Series Analysis，作者 Hamilton）。注意，买之前我建议先去图书馆借来看看，因为它们都挺高深的。话虽如此，这主要还得看你想……
Some good ones that I would check out are 1.) The Econometrics of Financial Markets (Campbell, Lo, MacKinlay) and 2.) Time Series Analysis (Hamilton). Note that I would check these out from a library before buying them as they are pretty advanced. That said, it really depends on what…
……他办公室里的书[3]。0. https://blog.headlandstech.com/2017/08/03/quantitative-tradi... 1. https://blog.headlandstech.com/ 2. https://blog.janestreet.com/ 和 https://signalsandthreads.com/ 3. 《金融市场计量经济学》（The Econometrics of Financial Markets），https://www.amazon.com/gp/product/0691043019/
…book in his office [3]. 0. https://blog.headlandstech.com/2017/08/03/quantitative-tradi... 1. https://blog.headlandstech.com/ 2. https://blog.janestreet.com/ and https://signalsandthreads.com/ 3. The Econometrics of Financial Markets, https://www.amazon.com/gp/product/0691043019/